Portfolio Solutions | Risikoanalyse

Serviceorientierte und unkomplizierte Zusammenarbeit

PENSIONSKASSE EINES INDUSTRIEUNTERNEHMENS, GROßBRITANNIEN

Die bfinance Risikoanalyse ermöglicht dem Kunden eine Überprüfung seiner Asset Allokation und schafft die Basis dafür optimale Investmententscheidungen zu treffen und die Diversifikation zu verbessern. Die Methode, die auf akademischen Forschungsergebnissen beruht, soll der Vermeidung von Fallstricken dienen, die bei der ausschließlich rückwärts gerichteten Risikoanalyse entstehen können. Dies erfolgt auf Basis aller von uns gesammelten Daten, unabhängig von Anlageklasse oder Investmentstil.

Das Herzstück unserer Risikoanalyse ist eine Methode, die von Dr. Toby Goodworth entwickelt und im Jahr 2003 im European Journal of Finance veröffentlicht wurde. Der Ansatz basiert auf einer Top-Down Multifaktoriellen Zeitreihenanalyse in Verbindung mit einer Monte Carlo Simulation. Die Analysen enthalten eine detaillierte Risiko-Attribution und auf das Portfolio zugeschnittene “Alarmsignale” bzw. kundenspezifische Risikolimits. Gerne bieten wir auch eine fortlaufende Risikokontrolle und -überwachung an.